| 用VAR模型测量我国金融市场风险 | |
| 郝玉玲1; 冯金辉2 | |
| 2009-10-25 | |
| 发表期刊 | 牡丹江大学学报
 |
| ISSN | 1008-8717 |
| 卷号 | 18期号:10页码:86-87 |
| 摘要 | 我国金融市场是一个发展中的新兴市场,近年来,国际金融市场所面临的风险种类越来越多,对金融市场风险的正确度量构成了风险管理的基础。本文主要介绍广泛应用于度量市场风险的VAR模型,文章从研究VAR模型的具体操作方法入手,分析VAR法对于我国金融市场风险管理的影响,作出相应的评价。 |
| 关键词 | 金融市场 VAR模型 风险 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/99769 |
| 专题 | 国家开放大学哈尔滨分部 |
| 作者单位 | 1.哈尔滨广播电视大学; 2.哈尔滨工程大学基建处 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学哈尔滨分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学哈尔滨分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郝玉玲,冯金辉. 用VAR模型测量我国金融市场风险[J]. 牡丹江大学学报,2009,18(10):86-87. |
| APA | 郝玉玲,&冯金辉.(2009).用VAR模型测量我国金融市场风险.牡丹江大学学报,18(10),86-87. |
| MLA | 郝玉玲,et al."用VAR模型测量我国金融市场风险".牡丹江大学学报 18.10(2009):86-87. |
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