| 可转债的定价:改进的二叉树模型分析 | |
| 陈震波 | |
| 2008-12-25 | |
| 发表期刊 | 福建广播电视大学学报
 |
| ISSN | 1008-7346 |
| 卷号 | No.72期号:06页码:27-30 |
| 摘要 | 可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。其包含条款的复杂性决定了可转债定价的复杂性。本文通过对可转换债券的性质和价值特征的分析,在对二叉树求解可转换债券价值的现有研究进行分析的基础上,提出了加入分发利息因素情况下的可转债价值求解改进思路。 |
| 关键词 | 可转换债券 二叉树定价模型 分发利息 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/102379 |
| 专题 | 国家开放大学福建分部 |
| 作者单位 | 福建广播电视大学宁德分校 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学福建分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学福建分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈震波. 可转债的定价:改进的二叉树模型分析[J]. 福建广播电视大学学报,2008,No.72(06):27-30. |
| APA | 陈震波.(2008).可转债的定价:改进的二叉树模型分析.福建广播电视大学学报,No.72(06),27-30. |
| MLA | 陈震波."可转债的定价:改进的二叉树模型分析".福建广播电视大学学报 No.72.06(2008):27-30. |
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