| 投资组合降低风险的理论分析 | |
| 谷茂春 | |
| 2008-06-15 | |
| 发表期刊 | 甘肃广播电视大学学报
 |
| ISSN | 1008-4630 |
| 卷号 | No.78期号:02页码:43-44 |
| 摘要 | 在期望报酬既定的情况下,投资组合的风险主要是受到相关系数的影响。在投资组合过程中,尽量选择那些相关系数为负数的投资组合,这样就可以降低投资风险。本文拟通过数学方法验证这一理论。 |
| 关键词 | 风险 分散 标准差 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/104020 |
| 专题 | 国家开放大学甘肃分部 |
| 作者单位 | 甘肃广播电视大学教学指导中心 甘肃兰州730000 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谷茂春. 投资组合降低风险的理论分析[J]. 甘肃广播电视大学学报,2008,No.78(02):43-44. |
| APA | 谷茂春.(2008).投资组合降低风险的理论分析.甘肃广播电视大学学报,No.78(02),43-44. |
| MLA | 谷茂春."投资组合降低风险的理论分析".甘肃广播电视大学学报 No.78.02(2008):43-44. |
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