| 中国黄金期货市场价格波动风险度量分析 | |
| 何镇宇1; 袁天昂2 | |
| 2018-07-31 | |
| 发表期刊 | 时代金融
 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 卷号 | No.703期号:21页码:148-151 |
| 摘要 | 本文构建了中国黄金期货主力合约,采用基于结算价的收益率来表示黄金期货价格的日间波动;对收益率数据建立AR MA-GAR CH族模型进行分析,并对波动风险进行了度量。研究结果表明AR MA-GAR CH-t模型能很好地刻画黄金期货收益率的尖峰厚尾性和波动风险;黄金期货市场价格波动风险总体趋势是逐渐减小,但在较短时间内会出现极端风险。 |
| 关键词 | 黄金期货 价格波动 风险度量 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/139424 |
| 专题 | 国家开放大学云南分部 |
| 作者单位 | 1.云南开放大学经济与管理学院; 2.中国人民银行昆明中心支行 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学云南分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学云南分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 何镇宇,袁天昂. 中国黄金期货市场价格波动风险度量分析[J]. 时代金融,2018,No.703(21):148-151. |
| APA | 何镇宇,&袁天昂.(2018).中国黄金期货市场价格波动风险度量分析.时代金融,No.703(21),148-151. |
| MLA | 何镇宇,et al."中国黄金期货市场价格波动风险度量分析".时代金融 No.703.21(2018):148-151. |
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