| 风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿 |
| 张永芬; 张令元
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| 2013-10-20
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| 发表期刊 | 吉林省教育学院学报(下旬)
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| ISSN | 1671-1580
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| 卷号 | 29期号:10页码:150-152 |
| 摘要 | CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace分布下的均值—CVaR模型。得到了模型的最优解和最小CVaR的解析形式。对正态分布和Laplace分布下的均值—CVaR模型有效前沿进行了对比研究,讨论了置信度对模型有效前沿的影响。 |
| 关键词 | Laplace分布
均值-CVaR模型
置信度
有效前沿
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| DOI | 10.16083/j.cnki.22-1296/g4.2013.10.034
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| URL | 查看原文
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| 语种 | 中文
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| 资助项目 | 上海高校青年教师培养资助计划(shyc005)
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/142402
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| 专题 | 国家开放大学上海分部
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| 作者单位 | 上海开放大学金融会计系
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| 第一作者单位 | 国家开放大学上海分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学上海分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
张永芬,张令元. 风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿[J].
吉林省教育学院学报(下旬),2013,29(10):150-152.
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| APA |
张永芬,&张令元.(2013).风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿.吉林省教育学院学报(下旬),29(10),150-152.
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| MLA |
张永芬,et al."风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿".吉林省教育学院学报(下旬) 29.10(2013):150-152.
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