| 国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究 | |
| 杨舒 | |
| 2023-07-14 | |
| 发表期刊 | 江苏商论
 |
| ISSN | 1009-0061 |
| 期号 | 08页码:31-34 |
| 摘要 | 本文选取中证新能源指数和伦敦布伦特原油期货价格作为研究对象，通过协整检验及Arma-Garch模型探究新能源股价和国际原油价格的波动溢出效应。实证结果表明，中国新能源股价与国际原油价格存在长期均衡关系，两市场均存在风险聚集效应，具有投资价值。对比石油市场，新能源市场受到负面冲击的影响及大幅下跌的可能性更小，投资风险更小。 |
| 关键词 | 新能源股价 国际油价协整检验 ARMA-GARCH模型 |
| DOI | 10.13395/j.cnki.issn.1009-0061.2023.08.005 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/156736 |
| 专题 | 国家开放大学江苏分部 |
| 作者单位 | 江苏开放大学商学院 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨舒. 国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究[J]. 江苏商论,2023(08):31-34. |
| APA | 杨舒.(2023).国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究.江苏商论(08),31-34. |
| MLA | 杨舒."国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究".江苏商论 .08(2023):31-34. |
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