基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例

doi:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2024.05.044

	基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例
	刘家瑞; 张玲
	2024-05-28
发表期刊	现代营销(下旬刊)
ISSN	1009-2994
期号	05 页码:44-47
摘要	医药行业因市场需求稳定、行业进入壁垒高以及市场潜力大而广受投资者青睐。然而，医疗行业在经历了10多年较强的“赚钱”效应后，迎来了深度调整，从而引发投资者对该行业投资风险的关注。本文以易方达沪深300医药ETF基金（512010）为例，运用资本资产定价（CAPM）模型计算该基金的β系数，对医药行业投资风险进行度量，根据β系数计算预期收益率，再将预期收益率与实际收益率作对比，分析二者差异并找出差异产生的原因，进而建议投资者采取价值投资、多元化组合投资与长期投资等理性投资方式。
关键词	CAPM模型 β系数医药类基金 ETF基金实证研究
DOI	10.19932/j.cnki.22-1256/F.2024.05.044
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语种	中文
资助项目	2020年度广东省哲学社会科学“十三五”规划项目：产品质量升级的经济效应研究——基于政府质量奖、驰名商标和质量认证的微观证据（编号：GD20XYJ08）;2023年度广东开放大学（广东理工职业学院）教学建设与改革项目（编号：2023FJG12）;2024年广东理工职业学院技术技能创新服务平台项目：数智理财技术创新基地（编号：JSCXPT202417）;
原始文献类型	学术期刊
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/170759
专题	国家开放大学广东分部
作者单位	广东开放大学(广东理工职业学院)
第一作者单位	国家开放大学广东分部
第一作者的第一单位	国家开放大学广东分部
推荐引用方式 GB/T 7714	刘家瑞,张玲. 基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例[J]. 现代营销(下旬刊),2024(05):44-47.
APA	刘家瑞,&张玲.(2024).基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例.现代营销(下旬刊)(05),44-47.
MLA	刘家瑞,et al."基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例".现代营销(下旬刊) .05(2024):44-47.