| 随机利率和分数跳-扩散过程下的幂期权定价 | |
| 邓小华1; 冯世强2 | |
| 2015-06-20 | |
| 发表期刊 | 西华师范大学学报(自然科学版)
 |
| ISSN | 1673-5072 |
| 卷号 | 36期号:02页码:198-203 |
| 摘要 | 假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利定价理论和拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,研究了两类看涨(看跌)幂期权的定价问题,得到了其定价公式. |
| 关键词 | 跳-扩散过程 随机利率 幂期权 分数Brown运动. |
| DOI | 10.16246/j.cnki.51-1699/n.2015.02.016 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/64689 |
| 专题 | 国家开放大学四川分部 |
| 作者单位 | 1.四川广播电视大学; 2.西华师范大学数学与信息学院 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学四川分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学四川分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓小华,冯世强. 随机利率和分数跳-扩散过程下的幂期权定价[J]. 西华师范大学学报(自然科学版),2015,36(02):198-203. |
| APA | 邓小华,&冯世强.(2015).随机利率和分数跳-扩散过程下的幂期权定价.西华师范大学学报(自然科学版),36(02),198-203. |
| MLA | 邓小华,et al."随机利率和分数跳-扩散过程下的幂期权定价".西华师范大学学报(自然科学版) 36.02(2015):198-203. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [邓小华]的文章 |
| [冯世强]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [邓小华]的文章 |
| [冯世强]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [邓小华]的文章 |
| [冯世强]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
| 相关推荐 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论