| Copula函数在非寿险费率厘定中的应用 | |
| 郭莲丽1; 李建勋2 | |
| 2015-07-15 | |
| 发表期刊 | 财会月刊
 |
| ISSN | 1004-0994 |
| 卷号 | No.732期号:20页码:99-104 |
| 摘要 | 针对离散边际分布的Copula连接问题,采用扰动量将离散随机变量转化为连续随机变量,给出n元离散Copula函数和连续Copula函数之间的关系,建立连续Copula函数对离散边际分布的连接,并以Clayton Copula为例,结合最大似然估计,给出回归模型及实证分析,结果表明连接后回归模型具有和D-Vine相近的拟合效果,并且可方便地使用零膨胀思想来提高多零情况下的拟合优良性。 |
| 关键词 | Copula函数 离散边际分布 联合分布 |
| DOI | 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2015.20.025 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 |
| 语种 | 中文 |
| 资助项目 | 西安市软科学基金“西安市环境污染责任保险定价策略研究”(项目编号:HJ1111) |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/64972 |
| 专题 | 国家开放大学陕西分部 |
| 作者单位 | 1.陕西广播电视大学工商管理系; 2.西安理工大学经济与管理学院 |
| 第一作者单位 | 国家开放大学陕西分部 |
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学陕西分部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭莲丽,李建勋. Copula函数在非寿险费率厘定中的应用[J]. 财会月刊,2015,No.732(20):99-104. |
| APA | 郭莲丽,&李建勋.(2015).Copula函数在非寿险费率厘定中的应用.财会月刊,No.732(20),99-104. |
| MLA | 郭莲丽,et al."Copula函数在非寿险费率厘定中的应用".财会月刊 No.732.20(2015):99-104. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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