| 多期Sharpe比率及在基金评价中的应用研究 |
| 顾亚芳
|
| 2013-11-20
|
| 发表期刊 | 无锡职业技术学院学报
 |
| ISSN | 1671-7880
|
| 卷号 | 12期号:06页码:37-40 |
| 摘要 | 在我国新兴的基金投资市场中,传统夏普比率所存在的收益率正态分布局限越发渐显。文章从多期Sharpe比率角度入手,运用MVaR来衡量基金的风险水平,构建出基于MVaR调整后的多期Sharpe比率。同时,选择了国内10只封闭式基金,利用MVaR调整后的多期Sharpe比率对其业绩水平进行评价,发现基金业绩水平与其投资风格、投资对象等因素有关,与投资期限长短没有明显的关联。 |
| 关键词 | 多期Sharpe比率
MVaR修正
基金评价
|
| DOI | 10.13750/j.cnki.issn.1671-7880.2013.06.012
|
| URL | 查看原文
|
| 语种 | 中文
|
| 原始文献类型 | 学术期刊
|
| 文献类型 | 期刊论文
|
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/73961
|
| 专题 | 国家开放大学江苏分部
|
| 作者单位 | 江苏广播电视大学张家港学院
|
| 第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部
|
| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部
|
推荐引用方式
GB/T 7714 |
顾亚芳. 多期Sharpe比率及在基金评价中的应用研究[J].
无锡职业技术学院学报,2013,12(06):37-40.
|
| APA |
顾亚芳.(2013).多期Sharpe比率及在基金评价中的应用研究.无锡职业技术学院学报,12(06),37-40.
|
| MLA |
顾亚芳."多期Sharpe比率及在基金评价中的应用研究".无锡职业技术学院学报 12.06(2013):37-40.
|
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论