| 基于Naive模型的违约风险测度 |
| 孙会国
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| 2012-04-15
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| 发表期刊 | 会计之友
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| ISSN | 1004-5937
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| 卷号 | No.407期号:11页码:51-53 |
| 摘要 | 随着美国次贷危机的诞生、扩散及深化,违约风险的度量技术和管理方法成为研究者关注的焦点。传统的KMV模型也获得了新发展,文章就介绍了KMV的一种最新变体:Naive模型,并运用它对中国A股上市公司过去6年间的违约概率和违约距离进行了分析,结果发现,该模型的测量结果 0.0777,较好地度量了我国上市公司的违约概率。 |
| 关键词 | 违约风险
Naive模型
违约概率
违约距离
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| URL | 查看原文
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| 收录类别 | 北大核心
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/81321
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| 专题 | 国家开放大学天津分部
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| 作者单位 | 天津广播电视大学
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| 第一作者单位 | 国家开放大学天津分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学天津分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
孙会国. 基于Naive模型的违约风险测度[J].
会计之友,2012,No.407(11):51-53.
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| APA |
孙会国.(2012).基于Naive模型的违约风险测度.会计之友,No.407(11),51-53.
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| MLA |
孙会国."基于Naive模型的违约风险测度".会计之友 No.407.11(2012):51-53.
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