中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度

	中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度
	孙会国
	2012-01-05
发表期刊	中国市场
ISSN	1005-6432
卷号	No.664 期号:01 页码:60-61+67
摘要	本文首先对国内外违约风险的研究现状进行概述,并介绍了KMV模型,并运用它对中国A股上市公司违约风险进行度量。通过研究发现,上市公司违约率伴随金融风险爆发而上升,并随后下降。
关键词	违约风险信用风险 KMV模型波动率
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语种	中文
原始文献类型	学术期刊
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/81323
专题	国家开放大学天津分部
作者单位	天津广播电视大学经管学院
第一作者单位	国家开放大学天津分部
第一作者的第一单位	国家开放大学天津分部
推荐引用方式 GB/T 7714	孙会国. 中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度[J]. 中国市场,2012,No.664(01):60-61+67.
APA	孙会国.(2012).中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度.中国市场,No.664(01),60-61+67.
MLA	孙会国."中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度".中国市场 No.664.01(2012):60-61+67.