| 美式看跌期权定价的两种有限差分格式 | |
| 王丽萍1,2; 许作良2; 马青华3; 乔海英4 | |
| 2012-12-23 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 42期号:24页码:33-38 |
| 摘要 | 基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果. |
| 关键词 | 美式看跌期权 指数拟合有限差分法 外推的指数拟合有限差分法 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
| 语种 | 中文 |
| 资助项目 | 国家自然科学基金(10971224,11171349);河北省青年基金(A2010000346) |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/81713 |
| 专题 | 国家开放大学河北分部 |
| 作者单位 | 1.中国人民大学信息学院; 2.河北师范大学数学与信息科学学院; 3.北京联合大学应用文理学院计算科学系; 4.河北广播电视大学理工部 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王丽萍,许作良,马青华,等. 美式看跌期权定价的两种有限差分格式[J]. 数学的实践与认识,2012,42(24):33-38. |
| APA | 王丽萍,许作良,马青华,&乔海英.(2012).美式看跌期权定价的两种有限差分格式.数学的实践与认识,42(24),33-38. |
| MLA | 王丽萍,et al."美式看跌期权定价的两种有限差分格式".数学的实践与认识 42.24(2012):33-38. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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