中国股票市场流动性:基于日间数据吉布斯抽样的测算

	中国股票市场流动性:基于日间数据吉布斯抽样的测算
	孙会国
	2011-06-30
发表期刊	产业与科技论坛
ISSN	1673-5641
卷号	10 期号:12 页码:111-112+88
摘要	流动性是市场生命力。如何准确测算流动性,是理论界和市场投资者都很关注的问题。本文介绍了流动性测算的吉布斯抽样方法,并运用其测度了中国股票市场在2006～2009年间的股票流动性。实证结果发现,我国股票市场的流动性在这四年间,均值为0.0537,这一结果的均值要远远高于以高频数据测度的流动性。
关键词	股票流动性交易成本吉布斯抽样
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语种	中文
原始文献类型	学术期刊
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/86802
专题	国家开放大学天津分部
作者单位	天津广播电视大学
第一作者单位	国家开放大学天津分部
第一作者的第一单位	国家开放大学天津分部
推荐引用方式 GB/T 7714	孙会国. 中国股票市场流动性:基于日间数据吉布斯抽样的测算[J]. 产业与科技论坛,2011,10(12):111-112+88.
APA	孙会国.(2011).中国股票市场流动性:基于日间数据吉布斯抽样的测算.产业与科技论坛,10(12),111-112+88.
MLA	孙会国."中国股票市场流动性:基于日间数据吉布斯抽样的测算".产业与科技论坛 10.12(2011):111-112+88.