| GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用 |
| 陈维龙
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| 2010-03-15
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| 发表期刊 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版)
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| ISSN | 1671-7112
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| 卷号 | No.111期号:02页码:35-39 |
| 摘要 | VAR作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态VAR模型的改进形式,GARCH-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。文中详细介绍了GARCH-VAR模型,对如何运用GARCH-VAR模型度量开放式基金的风险进行了实证分析,并得出结论,GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。 |
| 关键词 | GARCH-VAR
开放式基金
风险度量
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| URL | 查看原文
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/89365
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| 专题 | 国家开放大学江苏分部
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| 作者单位 | 无锡市广播电视大学经济管理系
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| 第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
陈维龙. GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用[J].
哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2010,No.111(02):35-39.
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| APA |
陈维龙.(2010).GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用.哈尔滨商业大学学报(社会科学版),No.111(02),35-39.
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| MLA |
陈维龙."GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用".哈尔滨商业大学学报(社会科学版) No.111.02(2010):35-39.
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